Identifier Forex Tendance Renversement

Articles d'analyse technique Écrit par Ian Copsey Un outil simple pour aider à identifier l'inversion des tendances Il ya beaucoup de non-sens écrit sur les tendances et l'utilisation de lignes de tendance. Assez souvent - et peut-être même la majorité des lignes de tendance de temps ne sont même pas tirés sur un mouvement tendance et les commerçants puis pleurer quand ils perdent de l'argent en raison d'un commerce qu'ils avaient fondé sur la rupture de leur ligne. Pour être honnête, le concept d'une tendance est vraiment l'un des outils les plus simples dans une boîte à outils commerçants, mais la définition d'une tendance est normalement oublié et pourrait effectivement aider votre commerce considérablement. Nous allons juste couvrir la définition d'une tendance: Tendance à la hausse Une séquence de hauts plus élevés et plus bas bas Tendance à la baisse Une séquence de hauts et de bas plus bas Il vraiment couldnt être beaucoup plus simple que cela. Parfois - et malgré le nombre de lignes que les traders attirer - ce ne se produit pas très souvent, une ligne de soutien peut être tiré à travers les bas dans une tendance à la hausse ou au-dessus des hauts dans une tendance à la baisse. Dans la plupart des cas, vous pouvez envisager de négocier une rupture de la ligne de tendance. À ce stade, vous devez être un peu prudent car si le précédent bas dans une tendance à la hausse (précédente haute dans une tendance à la baisse) n'est pas dépassé, il ya encore la chance que le prix peut aller et retest la ligne de tendance et parfois ce peut être à Un nouvel extrême. Vous pouvez voir dans cet exemple comment, même si la ligne de tendance a été brisée, le bas antérieur dans la séquence des plus bas n'a pas été pénétré. Après ce prix rallié à retest la ligne de tendance à deux reprises, la deuxième fois à un nouveau sommet avant de finalement brisé plus bas. On s'attendrait normalement à ce que les indicateurs de momentum montrent une divergence à ce point. Comment cela peut-il être utilisé de manière pratique Bien récemment, dans Pro Commentary, j'avais identifié un pic en EURUSD qui stagne à 1,2902 et je prévois un retracement à moins de 1,2800 avec une cible préférée à 1,2745. En fait, il est descendu à 1.2761. À ces moments où il est incertain si la correction est complète ou si le prix se déplacer plus bas à la cible, il est possible d'envisager le concept d'une tendance. Voici le graphique de 2 heures: Après la pause de la séquence des plus bas, j'ai confirmé aux lecteurs qu'ils devraient s'attendre à voir la hausse tendance reprendre avec un soutien entre 1.2790-1.2805 tenant et atteindrait éventuellement le 1.2976 haut et probablement plus tard à 1.3180 . Bien que l'identification des cibles d'où trouver le soutien ou la résistance exige la connaissance de la façon dont le prix se développe et les relations dans ces mouvements suivie par quelle sorte de correction à attendre, le concept de quand la correction est complète est en fait tout à fait un processus simple. Vous pouvez utiliser cet outil très simple avec grand effet. Bonne chance avec vos renversements trading. Market et comment les repérer Les commerçants ont une expression pour tenter de choisir un marché haut ou bas - ils l'appellent essayer de prendre un couteau qui tombe. Comme l'expression l'implique, il peut être carrément dangereux et n'est pas normalement recommandé. Mais voici une méthode qui peut aider à réduire le risque. Sushi Roll Anyone Dans son livre, The Logical Trader, l'auteur Mark Fisher discute des techniques pour identifier les tops et les fonds potentiels du marché. Bien qu'ils servent le même but que la tête et les épaules ou les diagrammes de fond double top ou bottom top triples discuté dans Bulkowskis travail séminal Encyclopédie des modèles de diagramme, les techniques de pêcheurs donnent des signaux plus tôt, fournissant une alerte d'alerte précoce aux changements possibles dans la direction de la mode actuelle. Une technique que Fisher appelle le rouleau de sushi n'a rien à voir avec la nourriture, sauf qu'elle a été conçue au cours du déjeuner où un certain nombre de commerçants ont discuté des mises en place du marché. Il le définit comme une période de 10 barres où les cinq premières (barres intérieures) sont confinées dans une étroite gamme de hauts et de bas et les deuxièmes cinq (barres extérieures) engloutissent la première avec un plus haut haut et un bas plus bas. (Le modèle est semblable à un modèle engorgant baissier ou haussier, sauf qu'au lieu d'un motif de deux barres simples, il est composé de plusieurs barres.) Dans son exemple, Fisher utilise des barres de 10 minutes. Lorsque le modèle de rouleau de sushi apparaît dans une tendance baissière. Il met en garde contre un éventuel renversement de tendance. Montrant que c'est un bon moment pour chercher à acheter ou à tout le moins, sortir d'une position courte. Si elle se produit pendant une tendance haussière. Le commerçant se prépare à vendre. Alors que Fisher discute des modèles à cinq barres, le nombre ou la durée des barres n'est pas établi dans la pierre. L'astuce consiste à identifier un modèle composé du nombre de barres intérieures et extérieures qui correspondent le mieux au stock ou à la marchandise choisie en utilisant un intervalle de temps qui correspond à l'ensemble du temps souhaité dans le commerce. Le deuxième modèle d'inversion de tendance que recommande Fisher est pour le trader à plus long terme et est appelé la semaine de renversement de l'extérieur. Fondamentalement, c'est un rouleau de sushi sauf qu'il utilise des données quotidiennes commençant un lundi et finissant un vendredi. Cela prend un total de 10 jours et se produit quand un commerce de cinq jours à la semaine est immédiatement suivie par une semaine de l'extérieur ou engloutir avec un plus haut plus bas et plus bas. Essais Essais. Dans cette optique, nous avons examiné un tableau de l'indice composé Nasdaq (IXIC) pour voir si le modèle aurait aidé à identifier les points de retournement au cours des 14 dernières années (1990-2004). Dans le doublement de la période de la semaine d'inversion externe à deux séquences à 10 barres quotidiennes, les signaux étaient moins fréquents mais se sont révélés plus fiables. La construction du graphique a consisté à utiliser deux semaines de négociation dos à dos de sorte que notre modèle a commencé un lundi et a pris une moyenne de quatre semaines pour terminer (voir la figure 1). Nous appelons ce modèle le roulement à l'intérieur de l'envers (RIOR). Sur la figure 1, chaque partie de 10 bar du motif est délimitée par un rectangle bleu. Notez les lignes de tendance magenta montrant la tendance dominante. Le modèle agit souvent comme une bonne confirmation que la tendance a changé et sera suivie peu après par une rupture de ligne de tendance. Comme vous pouvez le voir, le premier rectangle de 10 bar s'insère à l'intérieur des limites supérieure et inférieure de la seconde. Notez également la ligne horizontale sur le côté droit du graphique montrant le bas du rectangle extérieur, qui est un bon endroit pour une perte d'arrêt. Figure 1 Diagramme quotidien du Nasdaq Composite affichant un signal de vente de 20 bar à l'intérieur du côté de l'inversion, suivi d'un signal d'achat. Graphique fourni par Graphique par Metastock. Pour tester le système, nous devons déterminer comment le commerçant utilisant l'inversion à l'intérieur de l'extérieur (RIOR) pour entrer et sortir de positions longues aurait fait comparé à un investisseur en utilisant une stratégie d'achat et de détention. Même si le comptage du Nasdaq a atteint 5132 en mars 2000, en raison de la correction de près de 80 qui a suivi, les achats effectués le 2 janvier 1990 et le maintien jusqu'à la fin de notre période d'essai le 30 janvier 2004 auraient encore gagné Buy-and-hold (BaH) investisseur 1585 points sur 3 567 jours de bourse (14,1 ans). À un rythme lent et régulier d'une moyenne de 0,44 point par jour, l'investisseur aurait gagné un rendement annuel moyen de 10,66. Le trader qui est entré dans une position longue à l'ouverture du jour suivant un signal d'achat RIOR (jour 21 du modèle) et qui a vendu à l'ouverture le jour suivant un signal de vente, aurait entamé son premier métier le janv. 29, 1991, et a quitté le dernier commerce le 30 janvier 2004 (avec la fin de notre test). Ce commerçant aurait fait un total de 11 métiers et été sur le marché pour 1 977 jours de bourse (7,9 ans) ou 55,4 du temps. Le trader aurait toutefois fait beaucoup mieux, avec un total de 3 531,94 points ou 225 de la stratégie BaH. Lorsque l'on considère le temps sur le marché, le rendement annuel des commerçants RIOR aurait été de 29,31, sans compter le coût des commissions. C'est tout à fait une différence significative. Il est intéressant de noter que, si l'investisseur de buy-and-hold avait utilisé un simple stop loss ou une rupture de ligne de tendance pour quitter après que le marché avait retracé 10 de son sommet de 5132 de mars 2000, il ou elle aurait été sur le marché 10.25 Années et a bénéficié d'un rendement annuel de 22,73, soit plus du double des résultats des tests de 14 ans. Le timing est vraiment tout, et cet exercice démontre le pouvoir derrière la combinaison des fondamentaux avec les techniques. Comme on peut le voir, ignorer la direction du marché peut être très coûteux. Graphique 2 Graphique quotidien de l'indice composite Nasdaq montrant des tendances de renversement de 20 jours. Graphique par Metastock à l'aide de données hebdomadaires Le même test a été effectué sur l'indice composite Nasdaq à l'aide de données hebdomadaires. Cette fois, le premier rectangle ou le rectangle intérieur a été fixé à 10 semaines et le deuxième rectangle ou le rectangle extérieur à huit semaines, car cette combinaison a été jugée meilleure pour générer des signaux de vente (voir Figure 3). Au total, cinq signaux ont été générés et le profit a été de 2 923,77 points. Le commerçant aurait été sur le marché pour 381 (7,3 ans) sur les 713,4 semaines totales (14,1 ans) ou 53 du temps. Cela donne un rendement annuel de 21,46. Le système hebdomadaire RIOR est un bon système de négociation primaire, mais il est peut-être plus précieux en fournissant des signaux de secours ou de sécurité au système quotidien. Figure 3 Graphique hebdomadaire de l'indice composite Nasdaq montrant moins de signaux d'inversion, mais ils auraient servi de confirmation aux graphiques quotidiens. Les signaux d'achat consistaient en deux modèles de 10 bar, les ventes d'un modèle de 10 et 8 bar, le dernier de qui s'est avéré être mieux à la cueillette des points de vente. Graphique fourni par MetaStock Confirmation Indépendamment du fait que nous utilisions des barres de 10 minutes ou des barres hebdomadaires, le système de négociation de renversement de tendance a bien fonctionné dans nos tests. Mais, il est important de se rappeler que n'importe quel indicateur utilisé indépendamment peut obtenir le commerçant en difficulté. Un des piliers de l'analyse technique est l'importance de la confirmation. Une technique de négociation est beaucoup plus fiable quand il ya un back-up dans la manière d'un indicateur secondaire. Étant donné le risque de tenter de choisir un haut ou un bas du marché, il est essentiel que, au minimum, le commerçant utilise une rupture de ligne de tendance pour confirmer un signal et toujours employer une perte d'arrêt au cas où il ou elle a tort. Dans nos tests, l'indice de force relative (RSI) a donné une bonne confirmation dans bon nombre des points d'inversion de la divergence négative (voir figure 4). En outre, il est intéressant de noter que le quotidien RIOR a donné un signal de vente sur le Nasdaq, ce qui aurait fait sortir le trader du marché à l'ouverture le 10 février 2004, si le test n'avait pas été terminé le 30 janvier . Figure 4 Indice composite quotidien Nasdaq montrant une divergence entre l'indice de force relative (RSI) et le prix pour confirmer les inversions de tendance potentielles. Le RSI a montré une forte divergence négative au niveau supérieur 2000 (numéro 1) et une forte divergence positive au bas 2002 (nombre 2). Graphique fourni par MetaStock. Emballage it Up Timing métiers pour entrer sur les fonds du marché et de la sortie au sommet impliquera toujours le risque, peu importe la façon dont vous la trancher. Mais les techniques comme le rouleau de sushi, la semaine d'inversion extérieure et l'inversion de rouler insideoutside, lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un indicateur de confirmation, peuvent être des stratégies commerciales très utiles pour aider le commerçant à maximiser et à protéger ses gains durement gagnés. Une mesure de la rentabilité d'exploitation d'une entreprise. Il est égal au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d 'une société à une valeur inférieure à l' évaluation effectuée sur la. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise.